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【期货配资】商品期权量化报告:白糖主力期权临近最后交易日,波

来源:未知 作者:www.157seo.com 人气: 发布时间:2019-01-16
摘要:报告摘要 豆粕: 1、行情回顾 07月23日,豆粕期权成交量为66862手,较前一日减少39546手。 持仓 量为571834手,较前一日减少4254手。期权持仓量PCR为0.76,成交量PCR为1.02,成交额PCR为0.68,较前一日均有所上升。期权市场情绪稳定偏悲观。 波动率方面,豆粕
报告摘要

豆粕:

1、行情回顾

07月23日,豆粕期权成交量为66862手,较前一日减少39546手。持仓量为571834手,较前一日减少4254手。期权持仓量PCR为0.76,成交量PCR为1.02,成交额PCR为0.68,较前一日均有所上升。期权市场情绪稳定偏悲观。

波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日小幅下降,收于18.60,偏度指数较前一日小幅下降,收于100.19。

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2、策略推荐

昨日,豆粕标的价格小幅下降,期权波动率指数小幅下降,牛市价差组合小幅亏损。


目前豆粕价格有所回升,期权波动率维持震荡。短期内豆粕价格料将维持震荡偏强态势,波动率从低位已有所反弹,未来波动率维持震荡的概率较大。可继续持有牛市价差组合,注意盘中风险控制。

白糖:

1、行情回顾

07月23日,白糖期权成交量58924手,和前一日相当。持仓量为326006手,较前一日增加786手。期权合约持仓量PCR为0.37,和前一日相当,成交量PCR为1.17,成交额PCR为1.64,较前一日均有所上升,期权市场情绪较为悲观。

波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日小幅走升,收于15.98,偏度指数较前一日有所上升,收于100.79。


2、策略推荐

昨日,白糖标的价格有所走低,期权波动率指数小幅走升,做空波动率组合及认沽期权空头持仓有所亏损。


从目前的情况来看,白糖有所反弹,期权波动率小幅走升。白糖短期内预计将维持震荡偏弱态势,目前白糖波动率长期处于高位震荡,未来回落的可能性较大。可持有做空波动率组合,收取时间价值,并在未来波动率下行中获利。


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